57.png





ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП: ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Марковіц Гаррі Макс

Матеріал з Економічний Олімп
Перейти до: навігація, пошук
Гаррі Макс Марковіц ‎
Американський економіст Гаррі Макс Марковіц (Марковіч)
Harry Max Markowitz
(н. 1927)
Гаррі Марковіц активно займається проблемами нелінійного програмування, застосовуючи методи подвійних оцінок до виявлення структур портфельних інвестицій. Роботи вченого з теорії портфеля створили можливість для мікроаналізу фінансів як одного з важливих поділів сучасного економічного аналізу. Його модель була широко визнана завдяки математичній простоті й практичній придатності. Менеджери, що займаються інвестиціями, сьогодні знайомі з елементами нормативної середньодисперсної теорії, що дає основу для оцінки ступеня ризику вкладу капіталу в цінні папери. У 1990 р. Г. Марковіцу було присуджено Нобелівську премію спільно з М. Міллером і В. Шарпом «за новаторські роботи з економіки фінансів». Гаррі Макс Марковіц був удостоєний цієї премії «за створення теорії вибору портфельних інвестицій».
ТВОРИ
  • Основы «портфельной теории» / Гарри М. Марковиц // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2004. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 1 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 623–634.
ЛІТЕРАТУРА
  • Армяну Д. Застосування моделі Марковіца для оптимізації інвестиційного портфеля кредитної організації / Даніель Армяну, Джорджета Вінтіла // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 152–160. – Текст англ.
  • Бернстайн П. Л. Странный случай с безымянным биржевым маклером : [Г. Маркович] / Питер Л. Бернстайн // Против богов: Укрощение риска / Питер Л. Бернстайн ; [пер. с англ. А. Марантиди ; науч. ред. Б. Пинскер]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2000. – Ч. 4, гл. 15. – С. 267–285.
  • Бернстайн П. Гарри Марковиц : «У вас останется маленький мирок» / Питер Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 102–110.
  • Вергелес Т. Г. Марковіц, М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 122–128.
  • Гаррі Марковіц – знавець математичних методів та фінансової диверсифікації // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 190–201. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Грицюк П. М. Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца / П. М. Грицюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.). та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 86. – С. 80–89.
  • Довбенко М. В. Марковіц Гаррі Макс (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 199–204.
  • Довбенко М. Марковіц (Markowitz) Гаррі Макс / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. – Т. 2. – С. 256–257.
  • Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій : [Г. Марковіц, У. Шарп] / М. Довбенко, О. Довбенко // Економіка України. – 2005. – № 4. – С. 81–92.
  • Кущ О. О. Методи управління інвестиційним портфелем банку та їх характеристика : [модель Марковіца] / О. О. Кущ // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 10. – С. 12–16.
  • Марковіц Гаррі Макс // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 292. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Минасян В. Б. Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM / В. Б. Минасян // Управление финансовыми рисками. – 2012. – № 4. – С. 278–297.
  • Мищенко А. В. Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля : [модель Марковица] / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Страховое дело. – 2012. – № 9. – С. 3–11.
  • Пікус Р. В. Модель Марковіца / Р. В. Пікус // Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 3. – С. 146–150.
  • Пластун В. Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг : [модель Марковіца] / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 335–341.
  • Рогач О. І. Диверсифікація Марковіца / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 2, розд. 5. – С. 198–201.
  • Рогач О. І. Ефективний портфель Марковіца / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 2, розд. 5. – С. 186–191.
  • Румянцева Е. Е. Марковиц Гарри / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 360–363. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
  • Середюк В. Б. Аналіз ризиків інвестиційної діяльності на основі «портфеля Марковіца» / В. Б. Середюк // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 17—18 трав. 2007 р. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – С. 415–417.
  • Соловйова О. А. Практичне моделювання портфеля цінних паперів страховиків за допомогою класичного підходу Г. Марковіца / О. А. Соловйова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 12. – С. 42–46.
  • Суторміна В. М. Теорія ризику інвестицій Г. Марковіца / В. М. Суторміна // Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. – Київ : КНЕУ, 2004. – Розд. 6. – С. 206–215.
  • Таможников В. В. Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка и Р. Литтермана для управления государственными международными резервами / В. В. Таможников // Деньги и кредит. – 2009. – № 6. – С. 45–50.
  • Теорія портфельних інвестицій Гаррі Марковіца // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 32–34. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
  • Ульянецкий М. Бивалютные портфели с точки зрения теории Марковица / М. Ульянецкий // Рынок ценных бумаг. – 2006. – № 12. – С. 58–60.
  • Хабров В. В. Построение оптимальных валютных портфелей на основе прогнозов линейных моделей : [модель Марковица] / В. В. Хабров // Вопросы статистики. – 2011. – № 11. – С. 44–51.
  • Хохлов В. Ю. Приклад побудови ефективної границі Марковиця / В. Ю. Хохлов // Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Кондор, 2017. – Гл. 2. – С. 46–48.
  • Шапкин А. С. Портфель Марковица / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва : Дашков и К°, 2007. – Гл. 2. – С. 91–98.
  • Широкова О. Ю. Формування нечіткої структури страхового портфеля : [портфельні моделі Марковіца] / О. Ю. Широкова, Т. А. Дунаєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 50–52.