Відмінності між версіями «Скоулз Мюрон Самуел»
Матеріал з Економічний Олімп
NTI705 (обговорення • внесок) м |
NTI705 (обговорення • внесок) м |
||
Рядок 51: | Рядок 51: | ||
* Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17. | * Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17. | ||
− | * Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – | + | * Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 80–85. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця). |
* Рогач О. І. Модель Блека–Шоулза / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 14. – С. 677–681. | * Рогач О. І. Модель Блека–Шоулза / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 14. – С. 677–681. | ||
− | * Рутгайзер В. М. Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. | + | * Рутгайзер В. М. Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. – Гл. 4. — C. 134—138. |
− | * Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – | + | * Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця). |
* Фабоцци Ф. Дж. Модель оценки опционов Блэка–Шоулза / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 405–407. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ. | * Фабоцци Ф. Дж. Модель оценки опционов Блэка–Шоулза / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 405–407. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ. | ||
Рядок 65: | Рядок 65: | ||
* Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202. | * Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202. | ||
− | * Шапкин А. С. Модель | + | * Шапкин А. С. Модель Блэка–Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва : Дашков и К, 2007. – Гл. 3. – С. 189–196. |
− | * Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – | + | * Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – Гл. 20. – С. 658–690. – (Университетский учебник). |
[[Category: За алфавітом]] | [[Category: За алфавітом]] | ||
[[Category: За країною]] | [[Category: За країною]] | ||
[[Category: За роком присудження премії]] | [[Category: За роком присудження премії]] |
Версія за 10:35, 26 вересня 2022
М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».
- Деривативы в динамической окружающей среде / Майрон С. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. – Москва : Мысль, 2005. – Т. 5 : [в 2 кн.]. Кн. 2 : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – С. 168–205.
- Боди Ц. Оценка стоимости опциона по методу Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 728–738.
- Боди Ц. Применение формулы Блэка–Скоулза / Цви Боди // Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – Гл. 21. – С. 738–751.
- Бахрамов Ю. М. Ценообразование опционов с использованием модели Блэка–Шоулза / Ю. М. Бахрамов // Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Ю. М. Бахрамов, В. В. Глухов. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – Гл. 26. – С. 565–576. – (Учебники для вузов).
- Беннинга Ш. Модель Блэка–Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – Ч. ІІІ, гл. 16. – С. 291–302.
- Бернстайн П. Майрон Шоулз «У омеги есть чудесное свойство» / П. Бернстайн // Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 111–123. – Парал. тит. л. англ.
- Бьорк Т. Модель Блэка–Шоулса с точки зрения мартингального подхода / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – С. 213–219. – Парал. тит. л. англ.
- Бьорк Т. Полнота в модели Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 8. – С. 146–152.
- Бьорк Т. Уравнение Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 126–130.
- Бьорк Т. Формула Блэка–Шоулса / Т. Бьорк // Теория арбитража в непрерывном времени / Т. Бьорк ; [пер. с англ. Я. И. Белопольской]. – Москва : МЦНМО, 2010. – Гл. 7. – С. 132–134.
- Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека–Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів / І. Васильченко // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 67–79.
- Высоцкая Т. Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека–Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 84–94.
- Довбенко М. В. Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – С. 281–288.
- Довбенко М. Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада: Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. – Київ : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. – Т. 3. – С. 399–401.
- Довбенко М. Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 85–87.
- Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.
- Крюкова Е. Г. Новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда : [формула Блэка–Шоулса] / Е. Г. Крюкова // Экономические науки. – 2011. – № 11. – С. 201–209.
- Лещев В. В. К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114.
- Майрон Скоулз – фахівець з деривативів та заробітку на чужих ризиках // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 226–246. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
- Макаров Ю. Н. Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149.
- Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17.
- Модель ціноутворення опціонів Фішера Блека та Майрона Скоулза // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 80–85. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
- Рогач О. І. Модель Блека–Шоулза / О. І. Рогач, П. В. Дзюба // Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – Ч. 4, розд. 14. – С. 677–681.
- Рутгайзер В. М. Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. – Москва : Маросейка : Омега-Л, 2007. – Гл. 4. — C. 134—138.
- Скоулз Майрон Семюель // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 299. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
- Фабоцци Ф. Дж. Модель оценки опционов Блэка–Шоулза / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 405–407. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.
- Фабоцци Ф. Дж. Предположения, лежащие в основе модели Блэка–Шоулза и ее обобщения / Фрэнк Дж. Фабоцци // Управление инвестициями / Фрэнк Дж. Фабоцци ; при участии: Т. Даниэля Коггина [и др.] ; пер. с англ.: [Бочарова П. П., Гаврилова Е. В., Зарецкого А. М. и др. ; науч. ред. Касимов Ю. Ф.]. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – Гл. 18. – С. 407–410. – (Университетский учебник). – Парал. тит. л. англ.
- Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202.
- Шапкин А. С. Модель Блэка–Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва : Дашков и К, 2007. – Гл. 3. – С. 189–196.
- Шарп Уильям Ф. Модель Блэка–Шоулза для опционов «колл» / Уильям Ф. Шарп // Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – Гл. 20. – С. 658–690. – (Университетский учебник).