Відмінності між версіями «Скоулз Мюрон Самуел»
Рядок 10: | Рядок 10: | ||
<center>'''ЛІТЕРАТУРА'''</center> | <center>'''ЛІТЕРАТУРА'''</center> | ||
− | *'' Беннинга Ш.'' Модель Блэка—Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — Ч. ІІІ, гл. 16. — С. 291—302. | + | *''Беннинга Ш.'' Модель Блэка—Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — Ч. ІІІ, гл. 16. — С. 291—302. |
+ | Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека–Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів / І. Васильченко // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 67–79. | ||
− | *'' Высоцкая Т. Р.'' Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека—Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 2. — С. 84—94. | + | *''Высоцкая Т. Р.'' Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека—Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 2. — С. 84—94. |
+ | |||
+ | *''Довбенко М. В.'' Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 281—288. | ||
+ | Довбенко М. Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 399—401. | ||
*''Довбенко М.'' Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 85—87. | *''Довбенко М.'' Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 85—87. | ||
+ | Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106. | ||
+ | |||
+ | *''Крюкова Е. Г.'' Новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда : [формула Блэка–Шоулса] / Е. Г. Крюкова // Экономические науки. – 2011. – № 11. – С. 201–209. | ||
− | *'' | + | *''Лещев В. В.'' К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114. |
− | *'' | + | *''Макаров Ю. Н.'' Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149. |
− | *''Румянцева Е. Е. | + | *''Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза'' // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17. |
+ | Румянцева Е. Е. Скоулз (Scholes) Майрон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 561—562. | ||
*''Рутгайзер В. М.'' Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. — М. : Маросейка : Омега-Л, 2007. — Гл. 4. — C. 134—138. | *''Рутгайзер В. М.'' Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. — М. : Маросейка : Омега-Л, 2007. — Гл. 4. — C. 134—138. | ||
Рядок 26: | Рядок 34: | ||
*''Скоулз (Scholes) Майрон'' // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 871. | *''Скоулз (Scholes) Майрон'' // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 871. | ||
− | *''Скоулз, Шоулз (Scholes) Майрон ''// Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 45. — С. 545. | + | *''Скоулз, Шоулз (Scholes) Майрон'' // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 45. — С. 545. |
+ | |||
+ | *''Царев И. Г.'' О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202. | ||
+ | |||
+ | *''Шапкин А. С.'' Модель Блэка—Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — М. : Дашков и К, 2007. — Гл. 3. — С. 189—196. | ||
− | |||
[[Category: За алфавітом]] | [[Category: За алфавітом]] | ||
[[Category: За країною]] | [[Category: За країною]] | ||
[[Category: За роком народження]] | [[Category: За роком народження]] | ||
[[Category: За школами]] | [[Category: За школами]] |
Версія за 10:25, 13 червня 2012
М. Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. Основні досягнення вченого в економічній науці полягають у тому що, він разом з Ф. Блеком розробив метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації». Нобелівську премію з економіки у 1997 р. Скоулзу було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних» (похідних) паперів».
- Деривативы в динамической окружающей среде / Майрон Э. Шоулс // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 2. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2005. — С. 168—205.
- Беннинга Ш. Модель Блэка—Скоулза / Ш. Беннинга // Финансовое моделирование с использованием EXCEL / Ш. Беннинга ; [пер. c англ. В. Л. Бродового]. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — Ч. ІІІ, гл. 16. — С. 291—302.
Васильченко І. Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека–Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів / І. Васильченко // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 67–79.
- Высоцкая Т. Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов : [модель Блека—Шоулза] / Т. Р. Высоцкая // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 2. — С. 84—94.
- Довбенко М. В. Скоулз Мюрон Самуел (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 281—288.
Довбенко М. Скоулз (Scholes) Мюрон-Самуел / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2002. — Т. 3. — С. 399—401.
- Довбенко М. Скоулз Мюрон Самюел (США) / М. Довбенко // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 85—87.
Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз – дослідники ринку цінних паперів / О. Заклекта, Г. Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Т. : Екон. думка, 2009. – Вип. 4. – С. 102–106.
- Крюкова Е. Г. Новый метод актуарного оценивания негосударственного пенсионного фонда : [формула Блэка–Шоулса] / Е. Г. Крюкова // Экономические науки. – 2011. – № 11. – С. 201–209.
- Лещев В. В. К вопросу о влиянии волатильности на стратегию хеджирования опционов [формула Блэка–Шоулса] / В. В. Лещев // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 112–114.
- Макаров Ю. Н. Анализ рисков предприятия, финансируемого за счет выпуска акций и долговых обязательств : [модель Блэка–Шоулза ] / Ю. Н. Макаров // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 146–149.
- Модель ціноутворення опціонів Блека–Скоулза // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 15–17.
Румянцева Е. Е. Скоулз (Scholes) Майрон / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 561—562.
- Рутгайзер В. М. Модель Блэка—Шоулза (Black—Scholes) / В. М. Рутгайзер // Оценка стоимости бизнеса : учеб. пособие / В. М. Рутгайзер ; Финансовая академия при правительстве Российской Федерации. — М. : Маросейка : Омега-Л, 2007. — Гл. 4. — C. 134—138.
- Скоулз (Scholes) Майрон // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 871.
- Скоулз, Шоулз (Scholes) Майрон // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 45. — С. 545.
- Царев И. Г. О простом способе вывода формулы Блэка–Шоулза–Мертона / И. Г. Царев // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – № 3. – С. 200–202.
- Шапкин А. С. Модель Блэка—Шоулза / А. С. Шапкин // Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — М. : Дашков и К, 2007. — Гл. 3. — С. 189—196.