DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра економіко-математичного моделювання >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26778

Название: Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування
Другие названия: On the identification of parameters in problems of optimal investment
Авторы: Юнькова, Олена Олександрівна
Yunkova, Olena
Юнькова, Елена Александровна
Кулян, А. В.
Прокопюк, О. С.
Ключевые слова: математична модель
ідентифікація параметрів
оптимальне інвестування
портфель акцій
mathematical model
control parameters of portfolio
diversification of the investment portfolio
Submit Date: 2019-01-08T13:15:17Z
Issue Date: 2014
Издатель: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Библиографическое описание: Юнькова О. О. Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування / Юнькова О. О., Кулян А. В., Прокопюк О. С. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки : журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А. В. Анісімов (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 242–246.
Краткий осмотр (реферат): Розглядається задача про побудову оптимальних значень параметрів математичних моделей, що застосовуються при інвестуванні у цінні папери.
This study aims to address the problem of identification of parameters of mathematical models of dynamic processes that can be described by ordinary differential equations and systems of equations. In this paper we outline three different approaches to build optimal parameters of parametric models of dynamic systems. On the example of mathematical models of dynamic formation of the market value per share and stock portfolio developed algorithms for constructing optimal values of the parameters of such models. The algorithm can determine the multiple parameters estimation of mathematical models of dynamic processes in the class of ellipsoidal sets. When solving applied problems of financial analysis it allows researchers to obtain guaranteed financial performance of investment operations. The algorithm is based on the use of iterative procedure at each stage which formed ellipsoids containing the model parameters obtained through solving the additional problems of parametric identification. Each point in the space of such a set of model parameters is internal, or belongs to its boundary.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26778
Appears in Collections:Кафедра економіко-математичного моделювання

Files in This Item:

File Description SizeFormat
K_2014_4_45.pdf154,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback